Trading Strategies Commodity Market

Estratégias e modelos de negociação Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação Correção CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa o excesso de extensão Leituras no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as estratégias de negociação SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base em lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para definir o viés de negociação, identificar correções e sinais Pontos de viragem a curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguarde correções dentro dessa tendência e, em seguida, identifique as reversões que sinalizem o fim da correção. Nr7 de alcance estreito Desenvolvido por Tony Crabel, o dia do intervalo estreito A estratégia busca contrações de alcance para prever expansões de alcance. O código de varredura antecipada incluiu que ajusta essa estratégia ao adicionar as qualificações Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes das principais feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando Estratégia de Negociação de Rotação de Setor RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de maior desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD Desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo de urso-urso de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice direcional médio (ADX) e oscilador estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Tendência de desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições de mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra os chartists como definir inversões de tendências a longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Fundamentos: Estratégias 13 Essencialmente, os contratos de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou commodity em alguma data no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais comuns são conhecidos como longos, curtos e se espalham. Going Long Quando um investidor é longo - ou seja, entra em um contrato concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço fixo - significa que ele ou ela está tentando lucrar com um futuro aumento de preço antecipado. Por exemplo, digamos isso, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe, o especulador, compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe está indo por muito tempo, com a expectativa de que o preço do ouro aumentará quando o contrato expirar em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para obter um lucro. O contrato de 1000 onças agora valeria 352 mil e o lucro seria de 2.000. Dado a alavancagem muito alta (lembre-se, a margem inicial foi de 2.000), indo por muito tempo, Joe ganhou 100 lucros. Claro, o contrário seria verdadeiro se o preço do ouro por onça caiu em 2. O especulador teria percebido um 100 perda. Também é importante lembrar que ao longo do tempo em que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível da margem de manutenção. Ele, portanto, teria que responder a várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor lucro. Going Short Um especulador que fica curto - ou seja, conclui um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço fixo - está buscando lucrar com a queda dos níveis de preços. Ao vender alto agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Digamos que Sara fez alguma pesquisa e chegou à conclusão de que o preço do petróleo ia diminuir nos próximos seis meses. Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, no preço mais alto atual, e comprá-lo dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído. Esta estratégia é chamada de curta duração e é usada quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio (um contrato equivale a 1.000 barris) a 25 por barril, pelo valor total de 25.000. Em março, o preço do petróleo atingiu 20 por barril e Sara sentiu que era hora de cobrar seus lucros. Como tal, ela comprou o contrato que foi avaliado em 20.000. Saindo, Sara ganhou 5000. Mais uma vez, se a pesquisa de Saras não tivesse sido minuciosa, e ela tomou uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter acabado em grande perda. Spreads Como você pode ver, ir longas e curtas são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, para aproveitar o aumento ou a queda dos preços no futuro. Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamada de spreads. Os spreads envolvem aproveitar a diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity. A propagação é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros, porque é muito mais seguro do que a negociação de contratos de futuros de longo e curto (nudez). Existem muitos tipos diferentes de spreads, incluindo: spread do calendário - envolve a compra e venda simultânea de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas datas de entrega diferentes. Intermarket Spread - Aqui, o investidor, com contratos do mesmo mês, é longo em um mercado e curto em outro mercado. Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Long June Pork Bellies. Intercâmbio de spread - Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em trocas de futuros diferentes. Por exemplo, o investidor pode criar uma posição no Chicago Board of Trade (CBOT) e no London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).